Market Risk Senior Analyst - Change management

Oversight Métricas de Riesgo / Change Management

Country: Spain

ES EL MOMENTO

Santander ( www.santander.com ) está evolucionando de ser una marca global de alto impacto a una organización impulsada por la tecnología , y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una transformación centrada en el cliente que valora el pensamiento disruptivo , la valentía de desafiar lo posible y la capacidad de innovar .

Esto es más que un cambio estratégico: es una oportunidad para crecer, aprender y generar un impacto real .

Nuestra misión es contribuir a que más personas y empresas prosperen . Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros equipos asuman un enfoque proactivo y responsable en la gestión del riesgo.

Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) es la división global que da soporte a algunos de los clientes corporativos e institucionales más complejos y sofisticados del mundo, ofreciendo servicios personalizados y productos mayoristas de valor añadido.

EL IMPACTO QUE GENERARÁS

Santander SA está buscando un/a Oversight Métricas de Riesgo / Change Management con base en Boadilla del Monte.

Únete a un equipo global de Market Risk con un papel clave en la medición, control y evolución de las principales métricas de riesgo de mercado utilizadas para la gestión diaria del negocio y la toma de decisiones estratégicas.

La posición ofrece una oportunidad única para trabajar en un entorno internacional y altamente dinámico, colaborando con equipos de Riesgos, Front Office, Finanzas, Operaciones y Tecnología en distintas geografías. El profesional contribuirá a garantizar la integridad, consistencia y disponibilidad de métricas críticas como Value at Risk (VaR), sensibilidades de mercado, límites de riesgo, Stress Testing y métricas de P&L, participando además en iniciativas de transformación, automatización y mejora continua de las plataformas de riesgo.

Buscamos una persona analítica, con mentalidad colaborativa y orientación al detalle, capaz de entender tanto los aspectos cuantitativos del riesgo de mercado como los procesos, datos y tecnologías que soportan su cálculo y supervisión.

Estamos redefiniendo nuestra forma de trabajar a través de la innovación, la tecnología de última generación, la colaboración y la libertad de explorar nuevas ideas.

En este puesto, tus principales responsabilidades incluirán:

• •Calcular, revisar y validar las métricas diarias de riesgo de mercado, incluyendo VaR, sensibilidades, límites, Stress Testing, P&L y Clean P&L.
• •Analizar variaciones relevantes de las métricas, identificar sus principales drivers y garantizar la calidad, coherencia e integridad de la información reportada.
• •Realizar controles de producción y certificciones independientes sobre posiciones, datos de mercado, configuraciones de riesgo y resultados generados por los motores de cálculo.
• •Supervisar el cumplimiento de los límites de riesgo establecidos, investigando excepciones y coordinando las acciones necesarias con las áreas implicadas.
• •Colaborar estrechamente con las unidades locales de Market Risk para asegurar la aplicación consistente de metodologías, procesos y estándares de control.
• •Trabajar conjuntamente con equipos de Tecnología, Administración y Front Office para resolver incidencias, mejorar procesos y apoyar la evolución de la infraestructura de riesgo.
• •Contribuir a la elaboración de análisis, informes y presentaciones dirigidas a la alta dirección, comités de riesgo y organismos supervisores.

LO QUE APORTARÁS AL EQUIPO

Nuestra gente es nuestra mayor fortaleza. Cada persona contribuye con perspectivas únicas que nos hacen más fuertes como equipo y como organización. Valoramos quiénes son y potenciamos lo que aportan.

Los siguientes requisitos representan los conocimientos, habilidades y competencias esenciales para este puesto.

Experiencia profesional

Obligatorio

• •Entre 6 y 8 años de experiencia en áreas de Front Office, Market Risk, Risk Analytics, Product Control, Valuation Control o funciones relacionadas dentro del sector financiero.
• •Experiencia práctica en el cálculo, análisis y revisión de métricas de riesgo de mercado, incluyendo Value at Risk (VaR), sensibilidades (Greeks), Stress Testing, límites de riesgo, P&L y Clean P&L .
• •Conocimiento de productos financieros de renta fija, divisas, crédito y derivados, así como de los principales factores de riesgo que impactan en las métricas de mercado.
• •Experiencia en la investigación y resolución de incidencias relacionadas con posiciones, datos de mercado, modelos de valoración o resultados de riesgo.
• •Experiencia trabajando en entornos internacionales y colaborando con equipos multidisciplinares de Riesgos, Front Office, Finanzas, Operaciones y Tecnología.
• •Familiaridad con requerimientos regulatorios de riesgo de mercado y con marcos prudenciales aplicables al sector bancario (FRTB, Basel, ECB, Fed, entre otros).

Deseable

• •Conocimiento de procesos de producción de riesgo de mercado y de los flujos de datos necesarios para la generación de métricas y reporting.
• •Experiencia participando en iniciativas de mejora de procesos, automatización, optimización de controles o implantación de nuevas soluciones tecnológicas.

Educación

• •Titulación universitaria en Matemáticas, Física, Ingeniería, Estadística, Economía, ADE, Finanzas o disciplinas afines.
• •Se valorará formación de posgrado o certificaciones profesionales relacionadas con Riesgos Financieros (FRM, CFA o equivalentes).

Idiomas

• •Español (Muy Alto)
• •Ingles (Muy Alto)

Habilidades técnicas (Hard skills)

Sólido conocimiento de riesgo de mercado y de las metodologías utilizadas para la medición y gestión de riesgos financieros ( VaR, Stress Testing, sensibilidades, límites de riesgo, escenarios históricos e hipotéticos ). (Obligatorio)

Conocimiento de productos financieros de renta fija, divisas, crédito, financiación estructurada y derivados, así como de los principales factores de riesgo asociados. Foco en US y Europa. (Obligatorio)

Capacidad para interpretar y analizar métricas de P&L, Clean P&L, Risk-Theoretical P&L (RTPL) y explicar sus principales drivers. (Obligatorio)

Experiencia en el uso y análisis de plataformas de gestión de riesgo (Murex, Active Viam…) de mercado y sistemas de cálculo de métricas regulatorias y de gestión. (Obligatorio)

Conocimientos avanzados de Python, manejo avanzado de las herramienta de Microsoft, incluyendo tablas dinámicas, fórmulas complejas y análisis de grandes volúmenes de información. (Obligatorio)

Conocimiento de marcos regulatorios de riesgo de mercado, incluyendo Basel/FRTB/Market Risk Rule, métricas regulatorias y expectativas supervisoras . (Obligatorio)

Fuerte capacidad analítica y orientación al detalle para identificar incidencias, anomalías y tendencias relevantes en las métricas de riesgo. (Obligatorio)

Habilidades interpersonales (Soft skills)·

Pensamiento analítico y capacidad de síntesis , con habilidad para interpretar información compleja, identificar los principales drivers de riesgo y extraer conclusiones accionables.·

Orientación al detalle y espíritu de control , garantizando la calidad, consistencia y fiabilidad de las métricas y análisis realizados.·

Pensamiento analítico y capacidad de síntesis , con habilidad para interpretar información compleja, identificar los principales drivers de riesgo y extraer conclusiones accionables·

Capacidad de resolución de problemas , identificando la causa raíz de incidencias y coordinando soluciones de manera eficiente con las diferentes áreas involucradas.·

Colaboración y trabajo en equipo , con capacidad para construir relaciones sólidas con equipos de Riesgos, Front Office, Finanzas, Operaciones y Tecnología en un entorno global.·

Excelentes habilidades de comunicación , tanto verbal como escrita, adaptando mensajes complejos a distintas audiencias, desde equipos técnicos hasta la alta direc