Data Scientist - Riesgos

¿Te entusiasma hacer crecer tu carrera?

BBVA es una compañía global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países donde damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales trabajando en equipos multidisciplinares con perfiles tan diversos como financieros, expertos legales, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros y diseñadores

Nos encontramos en la búsqueda de un/a Data Scientist para formar parte de nuestro equipo de IFRS9/CORE dentro del CoE de Advanced Analytics de Riesgos. La persona seleccionada será responsable de implementar metodologías, calibrar parámetros regulatorios para provisiones y capital, y desarrollar modelos de riesgos estructurales con alto rigor cuantitativo.

Responsabilidades:

• •Implementar metodologías analíticas y calibrar parámetros cuantitativos para provisiones y capital regulatorio y económico.
• •Desarrollar, actualizar y calibrar modelos cuantitativos de riesgos estructurales (modelos de prepagos, depósitos y partidas off-balance) para la gestión de liquidez y balance.
• •Colaborar activamente en proyectos estratégicos como NGA EBA, enfocado en el desarrollo y adaptación de la definición de default.
• •Construir pipelines de extracción y análisis de datos eficientes sobre entornos analíticos cloud utilizando SQL y Python.
• •Documentar técnicamente los modelos y justificar resultados ante las distintas capas de control interno, auditorías y organismos supervisores (BCRA, EBA).
• •Interactuar de forma fluida con interlocutores de Finanzas, Contabilidad, Riesgos Financieros y equipos globales de Holding para el entendimiento integral de las carteras.
• •Impulsar la optimización, eficiencia y automatización de los procesos de calibración.

Requisitos:

• •Graduados o estudiantes avanzados de carreras como Actuario, Economía, Matemática, Estadística, Ciencias de Datos o afines.
• •Experiencia laboral comprobable de 2 años en adelante en modelado cuantitativo, análisis de datos o analítica de riesgos dentro del sector bancario/financiero o en proyectos de consultoría afines.
• •Dominio excluyente de SQL y Python aplicado al análisis de datos y modelado estadístico.
• •Nivel de inglés intermedio (capacidad para comprender documentación técnica, normativas internacionales y participar de instancias corporativas).
• •Valoraremos conocimientos previos en normativa IFRS 9 (parámetros PD, LGD, EAD) y/o modelos de riesgos estructurales/financieros.

Skills:

• •Hard Skills: SQL avanzado, Python (pandas, numpy, scikit-learn/statsmodels), modelado estadístico y econométrico, entornos cloud/Big Data (AWS Athena/PySpark valorado), normativas IFRS 9 / EBA (deseable).
• •Soft Skills: Capacidad analítica y atención al detalle, orden y disciplina metodológica en documentación, adaptabilidad a la rotación de proyectos, excelentes relaciones interpersonales y comunicación asertiva.

¿Qué ofrecemos?

• •Formar parte de una entidad bancaria de prestigio, con oportunidades de desarrollo profesional.
• •Capacitación constante en procesos, herramientas y atención al cliente.
• •Excelente clima de trabajo y beneficios corporativos.

Habilidades:

Análisis de datos, Análisis de regresión logística, Estadística, Modelos de tipos de interés, Pérdida en caso de impago, Probabilidad de impago, Riesgo de tipos de interés